Portfel Fundamentalisty
W piątek postanowiłem przejść od słów do czynów i zastosować w praktyce analizę wskaźnikową spółek, opisaną we wpisie “Analiza Fundamentalna w 10 krokach”.
A dokładniej, zbudowałem portfel złożony z 30 spółek o najwyższej ocenie wg przedstawionego przeze mnie rankingu z wyłączeniem spółek WISTIL i BĘDZIN (nie ma ich w notowaniach ciągłych – zastąpiły je spółki SKOTAN oraz INVESTCON). Przybliżona wartość portfela – 36k pln.
W piątek weszły zlecenia kupna:
Portfel Fundamentalisty - transakcje kupna
A więc stworzyłem portfel 30 spółek, które wg mnie są atrakcyjne fundamentalnie. Umownie możemy go nazwać indeksem YPF30.
Jeszcze słowo na temat strategii wyjścia. Dla każdej ze spółek stosuję trailing stop (podążający stop loss) w odległości 3 * ATR(14) od ostatniej ceny zamknięcia.
Zobaczymy, co z tego wyniknie 
YPF
P.S.1. A teraz konkurs dla czytelników bloga. Pytanie: kto jako pierwszy opisał wskaźnik ATR (Average True Range), w jakiej książce i w którym roku została ona wydana?
P.S.2. Który template bloga jest wg Ciebie lepszy – ten stary (z 5 zdjęciami na stronie głównej), czy ten nowy – “blog-style”?
No related posts.
Powiązane wpisy wygenerowane przez wtyczkę Yet Another Related Posts.
1. Za łatwe do wygooglania
.
2. Stary lepszy.
Dlaczego postanowiłeś wypróbować nieznaną strategię, bez testów historycznych (w wypadku tej strategii pozyskanie danych byłoby pewnie kłopotliwe, ale to już inna kwestia), na rachunku rzeczywistym? Nie masz żadnych dowodów, że to działa, a tylko przypuszczenie, że ma sens. Czy się mylę?
Postanowiłem wypróbować nieznaną strategię, mając tylko przypuszczenie, że ma ona sens.
Nie mam żadnych “dowodów”. Problem z testami historycznymi polega na tym, że w hossie (prawie) każdy portfel akcji przynosi zyski, a w bessie (prawie) każdy portfel akcji przynosi straty.
Kiedyś trochę się zajmowałem testami systemów transakcyjnych na kontrakty terminowe. Opisana tutaj metoda ma jeden plus i jeden minus w stosunku do kontraktów. Plus jest taki, że masz wpływ na skład portfela (nie mając wpływu na skład indeksu). Minus to brak możliwości zajęcia krótkiej pozycji.
Dzięki za sugestię odnośnie szablonu bloga.
Najpierw odpowiem na pytanie. Ta książka to chyba “New Concepts in Technical Trading Systems” z 1978 roku. Autor to J. Welles Wilder. Zgadłem?
Teraz komentarz do portfela. Wg mnie pomyliłeś analizę fundamentalną z analizą wskaźnikową a to całkiem co innego. To są spółki atrakcyjne wskaźnikowo, które są niedoceniane przez rynek. Często rynek ma ku temu swoje powody. Kibicuję Ci mocno, ale przestrzegam, bo jeśli chodzi o fundamenty, to niektóre spółki wcale ich nie mają (np. Atlantis).
Po pierwsze gratuluję odpowiedzi. Jeśli chodzi o nagrodę, to… co to może być? Co powiesz na “expert advisor” do Metastocka, który oblicza poziom stop lossa na bazie ATR?
Faktycznie, miałem na myśli analizę wskaźnikową, ale byłem (i jestem) przekonany, że jest to część analizy fundamentalnej.
Dzięki za sugestię odnośnie szablonu.
Wracając do książki Wildera, niesamowite jest to, że facet to wszystko wymyślił nie mając nawet dostępu do komputera (upowszechnienie komputerów osobistych w USA nastąpiło na początku lat 80-tych). Np. do liczenia średnich używał… programowalnego kalkulatora. Szacun
Za nagrodę dziękuję. Nie liczyłem na żadną, a stop lossów i tak nie używam.
Nie byłbym sobą, gdybym nie przyczepił się znów analiz wskaźnikowej i fundamentalnej. Wskaźnikowa jest faktycznie elementem fundamentalnej, ale jakość wybranych spółek powala. Twój portfel wykazał, że najlepsze fundamenty ma Atlantis, a ta spółka nie prowadzi przecież żadnej działalności operacyjnej!!! Metoda jak metoda – wg mnie ma szansę przynieść niezły zysk. Pozdr.
Jestem bardzo ciekawy jakie osiągniesz wyniki tą metodą. Może zrób po prawej wartość Twojego indexu to na bieżąco bezdie można sobie oglądać jak Ci idze.
pozdr
Na razie idzie kiepsko – kilka spółek już wyleciało na stop-lossach.
Jeśli chodzi o prezentację wyników, to chciałbym znaleźć jakieś automatyczne narzędzie, żeby nie modyfikować codziennie kursu każdej akcji. Na money.pl jest możliwość założenia wirtualnego portfela – może z tego skorzystam. Pozdr.
Byłoby fajnie jakbyś dorzucił kanał RSS, ja tylko tak czytam blogi.
Ciężko byłoby mi wchodzić codziennie na 30 blogów sprawdzając czy pojawiło się coś nowego, a tak, codziennie na talerzu mam przegląd nowości – co chcę to czytam, co nie – odhaczam jako przeczytane
Powodzenia w inwestowaniu!
RSS jest dostępny pod adresem:
http://ypsilonfund.com/feed/
Jak będę miał czas, to dorobię ikonkę, żeby to było bardziej widoczne.
Pozdrawiam!
Witam,
czy po czterech miesiącach jesteś w stanie przedstawić efekty? Napisz jak wygląda Twój portfel.
Pozdrawiam.
Witam,
po 4 miesiącach mój portfel to ok. 175k pln. Wzrost wynika głównie z dopłat oraz gry na kontraktach.
Pomysł z kupowaniem spółek o dobrych wskaźnikach fundamentalnych generalnie nie wypalił.
Ostatnio miałem mało czasu, bo zmieniałem etat na działalność gospodarczą.
Teraz myślę o YpsilonFund 2.0, który będzie w 100% skupiony na kontraktach i będzie bardziej dziennikiem zawieranych transakcji, niż takim blogiem na tematy około-inwestycyjne.
Pozdrawiam i powodzenia,